Pawel Lachowicz PhD

Założyciel Halcyon Waters, startupu analitycznego w obszarze kryptoderywatów, tworzącego strategie transakcyjne oparte na AI dla rynków aktywów cyfrowych.

Doktor nauk w dziedzinie astrofizyki Polskiej Akademii Nauk, specjalizujący się w zmienności promieniowania rentgenowskiego czarnych dziur oraz analizie szeregów czasowych. Ponad 15 lat doświadczenia w finansach ilościowych i zarządzaniu ryzykiem w Singapurze, Australii i Europie, w tym na stanowiskach kierowniczych w HSBC Bank (AVP, Global Traded Risk Analytics) oraz The Bank of New York Mellon (Team Lead, Enterprise Risk Analytics).

Autor książki „Python for Quants” oraz założyciel QuantAtRisk.com, świadczący w latach 2012–2024 usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym i algotradingu. Publikował badania w czasopismach astrofizycznych indeksowanych w NASA ADS, specjalizując się w zaawansowanej analizie szeregów czasowych, transformatacjach falkowych i przetwarzaniu sygnałów wykorzystywanych w analizie rynków finansowych.

Specjalizuje się w ilościowym modelowaniu ryzyka (VaR, stressed VaR, FRTB), zastosowaniach uczenia maszynowego w finansach (scikit-learn, TensorFlow) oraz analizie rynku kryptowalut. Kierował tworzeniem wielu modeli ryzyka dla globalnych banków, w tym modeli Default Risk Charge, frameworków ryzyka operacyjnego oraz metodologii ryzyka kredytowego kontrahenta. Ekspert programowania w Pythonie, z głęboką wiedzą o PostgreSQL, AWS i Next.js, wykorzystywanej przy budowie skalowalnych platform analityki finansowej.